Desvantagens em média móvel ponderada

As 7 armadilhas das médias móveis. A média movente é o preço médio de uma segurança sobre um período de tempo especificado Os analistas usam frequentemente médias móveis como uma ferramenta analítica para fazer mais fácil seguir tendências de mercado, porque os valores movem para cima e para baixo. Podem estabelecer tendências e medir momentum, portanto, eles podem ser usados ​​para indicar quando um investidor deve comprar ou vender uma segurança específica Os investidores também podem usar médias móveis para identificar pontos de apoio ou resistência, a fim de avaliar quando os preços são susceptíveis de mudar de direção estudando histórico Os pontos de suporte e resistência são estabelecidos onde o preço de um título reverteu sua tendência ascendente ou descendente, no passado. Esses pontos são usados ​​para fazer, comprar ou vender decisões. Infelizmente, as médias móveis não são ferramentas perfeitas para estabelecer tendências e Eles apresentam muitos sutis, mas significativos, riscos para os investidores Além disso, as médias móveis não se aplicam a todos os tipos de empresas e indústrias. Das principais desvantagens das médias móveis incluem.1 As médias móveis extraem tendências de informações passadas Eles não levam em conta mudanças que podem afetar o desempenho futuro de uma segurança, como novos concorrentes, maior ou menor demanda de produtos na indústria e mudanças na A estrutura gerencial da empresa.2 Idealmente, uma média móvel vai mostrar uma mudança consistente no preço de um título, ao longo do tempo Infelizmente, as médias móveis não funcionam para todas as empresas, especialmente para aqueles em indústrias muito voláteis ou aqueles que são fortemente Influenciado pelos eventos atuais Isso é especialmente verdadeiro para a indústria de petróleo e indústrias altamente especulativas, em geral.3 médias móveis podem ser espalhados em qualquer período de tempo No entanto, isso pode ser problemático porque a tendência geral pode mudar significativamente, dependendo do período de tempo utilizado Os prazos mais curtos têm mais volatilidade, enquanto que os prazos mais longos têm menos volatilidade, mas não dão conta de novas mudanças no mercado. Para se certificar de que a tendência é clara e relevante4. Um debate em curso é se deve ou não dar mais ênfase aos dias mais recentes do período de tempo. Muitos acham que os dados recentes melhor refletem A direção da segurança está se movendo, enquanto outros acham que dando alguns dias mais peso do que outros, tende indevidamente a tendência Investidores que usam métodos diferentes para calcular médias podem desenhar tendências completamente diferentes Saiba mais em Simple vs Exponential Moving Averages.5 Muitos investidores argumentam que A análise técnica é uma maneira sem sentido de prever o comportamento do mercado Eles dizem que o mercado não tem memória eo passado não é um indicador do futuro Além disso, há pesquisas substanciais para apoiar isso. Por exemplo, Roy Nersesian conduziu um estudo com cinco estratégias diferentes usando Médias móveis A taxa de sucesso de cada estratégia variou entre 37 e 66 Esta pesquisa sugere que as médias móveis só produzem resultados cerca de metade da média Me, o que poderia torná-los uma proposta arriscada para efetivamente timing do mercado acionário.6 Os títulos muitas vezes mostram um padrão cíclico de comportamento Isso também é verdade para as empresas de serviços públicos, que têm uma demanda constante para o seu produto ano a ano, Mudanças sazonais Embora as médias móveis possam ajudar a suavizar essas tendências, elas também podem esconder o fato de que a segurança está tendendo em um padrão oscilatório. Para saber mais, consulte Manter um olho no impulso.7 O objetivo de qualquer tendência é prever onde o preço De uma segurança será no futuro Se uma segurança não está tendendo em qualquer direção, ele não fornece uma oportunidade de lucrar com qualquer compra ou venda a descoberto A única maneira um investidor pode ser capaz de lucrar seria implementar um sofisticado, opções Baseadas em que o preço permanece estável. A linha inferior As médias móveis foram consideradas uma ferramenta analítica valiosa por muitos, mas para que toda a ferramenta seja eficaz você deve primeiramente compreender seu functio Os perigos aqui discutidos indicam que as médias móveis podem não ter sido uma ferramenta eficaz, como quando usadas com títulos voláteis, e como eles podem ignorar certas informações estatísticas importantes, como padrões cíclicos. Também é questionável como as médias móveis eficazes são para indicar com precisão as tendências de preços Dadas as desvantagens, médias móveis podem ser uma ferramenta melhor usada em conjunto com outros No final, a experiência pessoal será o último indicador de quão eficaz eles são realmente para o seu Para obter mais informações, consulte Do Adaptive Moving Médias levam a melhores resultados. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem pedir O teto da dívida foi Criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro depósito Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos. O Bureau of Labor. Weighted Mover Médias O Basics. Over os anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples O primeiro problema reside no período de tempo do Média móvel A maioria dos analistas técnicos acreditam que a ação de preço de abertura ou fechamento das ações, não é suficiente para depender para prever adequadamente comprar ou vender sinais da ação de cruzamento MA Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso para a maioria Dados de preços recentes usando a média móvel exponencialmente suavizada EMA Saiba mais em Explorando a média móvel ponderada exponencialmente. Exemplo Por exemplo, usin Ga 10 dias MA, um analista iria tomar o preço de fechamento do dia 10 e multiplicar este número por 10, o nono dia por nove, o oitavo dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA Uma vez que o total foi determinado , O analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número é 55 Esse indicador é conhecido como a média móvel ponderada linearmente Para leitura relacionada, consulte Médias Móveis Simples Make Trends Stand Out. Muitos técnicos são crentes firmes na exponencialmente suavizada média móvel EMA Este indicador tem sido explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores Talvez a melhor explicação vem de John J. Murphy s Análise Técnica dos Mercados Financeiros , Publicado pelo New York Institute of Finance, 1999. A média móvel suavizada exponencial aborda ambos os problemas associados com a média móvel simples. Primeiro, o método exponencialmente suavizado A média atribui um peso maior aos dados mais recentes. Por conseguinte, é uma média móvel ponderada. No entanto, embora atribua menor importância aos dados de preços passados, inclui no seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Capaz de ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço do dia mais recente, que é adicionado a uma porcentagem do valor do dia anterior s A soma de ambos os valores percentuais adiciona até 100.Por exemplo, o preço do último dia s Poderia ser atribuído um peso de 10 10, que é adicionado aos dias anteriores peso de 90 90 Isso dá o último dia 10 da ponderação total Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando o último preço dias menor Valor de 5 05.Figura 1 Média Móvel Suavizada Exponencialmente O gráfico acima mostra o índice Nasdaq Composite da primeira semana de agosto de 2000 a 1º de junho de 2001 Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando o preço de fechamento Dados durante um período de nove dias, Finite vender sinais sobre o 8 de setembro marcado por uma seta para baixo preto Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000 A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando O Nasdaq não poderia gerar volume suficiente e juros do varejo Os investidores para quebrar a marca de 3.000 Em seguida, mergulhou novamente para baixo para fora em 1619 58 em 04 de abril A tendência de alta de 12 de abril é marcado por uma seta Aqui o índice fechado em 1.961 46 e técnicos começaram a ver os gestores de fundos institucionais começam a pegar Alguns negócios como Cisco, Microsoft e algumas das questões relacionadas à energia Leia nossos artigos relacionados Moving Average Envelopes Refining Uma ferramenta de comércio popular e média móvel Bounce. A pesquisa realizada pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta de dados Dos empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que um depositário i A instituição permite que os fundos sejam mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Banking Act, Os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizado para os nossos visitantes Cookies não podem ser usados ​​para Identificá-lo pessoalmente Ao visitar o nosso site, você concorda com o uso de cookies pela OANDA de acordo com nossa Política de Privacidade Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite Restringir cookies, impedindo que você aproveite algumas das funcionalidades de nosso website. . Abra um Account. ltiframe largura 1 altura 1 frameborder 0 exibição de estilo nenhum mcestyle exibição nenhum gt lt iframe gt. Lessão 1 Movendo Avera Tipos de Médias Móveis. Existem vários tipos de médias móveis disponíveis para atender diferentes necessidades de análise de mercado O mais comumente usado por comerciantes incluem o seguinte. Simple Moving Average. Weighted média móvel. Exponencial Moving Average. Simple média móvel SMA. A simples A média móvel é o tipo mais básico de média móvel É calculada tomando uma série de preços ou períodos de relato, somando esses preços em conjunto e depois dividindo o total pelo número de pontos de dados. Esta fórmula determina a média dos preços e é calculada De forma a ajustar ou mover em resposta aos dados mais recentes utilizados para calcular a média. Por exemplo, se você incluir apenas as mais recentes 15 taxas de câmbio no cálculo médio, a taxa mais antiga é automaticamente eliminado cada vez que um novo preço se torna Disponíveis. Em efeito, a média se move como cada novo preço é incluído no cálculo e garante que a média é baseada apenas nos últimos 15 preços. Com um pouco de julgamento E erro, você pode determinar uma média móvel que se encaixa a sua estratégia de negociação Um bom ponto de partida é uma média móvel simples com base nos últimos 20 preços. Média móvel ponderada WMA. A média móvel ponderada é calculada da mesma maneira como uma média móvel simples , Mas utiliza valores que são linearmente ponderados para garantir que as taxas mais recentes tenham um maior impacto sobre a média. Isso significa que a taxa mais antiga incluída no cálculo recebe uma ponderação de 1 o próximo valor mais antigo recebe uma ponderação de 2 ea próxima O valor mais antigo recebe uma ponderação de 3, todo o caminho até a taxa mais recente. Alguns comerciantes encontrar este método mais relevante para a determinação da tendência, especialmente em um movimento rápido market. The desvantagem de usar uma média móvel ponderada é que a linha média resultante Pode ser mais chique do que uma simples média móvel Isso poderia tornar mais difícil para discernir uma tendência de mercado de uma flutuação Por esta razão, alguns comerciantes preferem colocar tanto uma média móvel simples um Da média móvel ponderada no mesmo gráfico de preços. Gráfico de preços de casquilho com média móvel simples e média móvel ponderada. Média móvel exponencial EMA. A média móvel exponencial é semelhante a uma média móvel simples, mas enquanto uma média móvel simples remove os preços mais antigos como Novos preços tornam-se disponíveis, uma média móvel exponencial calcula a média de todos os intervalos históricos, começando no ponto que você especificar. Por exemplo, quando você adiciona uma nova média exponencial de média móvel a um gráfico de preços, você atribui o número de períodos de relatório para incluir No cálculo Vamos supor que você especifique para os últimos 10 preços a serem incluídos. Este primeiro cálculo será exatamente o mesmo que uma média móvel simples também com base em 10 períodos de relato, mas quando o próximo preço ficar disponível, o novo cálculo manterá Os preços originais 10, mais o novo preço, para chegar à média. Isso significa que há agora 11 períodos de relato na média móvel exponencial calcu Enquanto a média móvel simples será sempre baseada em apenas as taxas mais recentes 10. Decidir qual a média móvel para Use. To determinar qual média móvel é melhor para você, você deve primeiro entender suas necessidades. Se seu principal objetivo é reduzir O barulho de consistentemente os preços flutuantes, a fim de determinar uma direção global do mercado, em seguida, uma média móvel simples dos últimos 20 ou assim as taxas podem fornecer o nível de detalhe que você necessita. Se você quiser que sua média móvel para colocar mais ênfase nas últimas taxas , Uma média ponderada é mais apropriada. No entanto, tenha em mente que, como as médias móveis ponderadas são afetadas mais pelos preços mais recentes, a forma da linha média pode ser distorcida, resultando potencialmente na geração de sinais falsos. Ao trabalhar com médias móveis ponderadas , Você deve estar preparado para um maior grau de volatilidade. Simple Moving Average. Weighted Média Móvel.1996 - 2017 OANDA Corporation Todos os direitos reservados OANDA, fxTrade e OANDA s fx Família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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