Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis Tome USD CAD e USD CHF, por Por exemplo, com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD partes com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de sua correlação emparelhamentos é calculá-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nossa Tutorial Forex. Feito pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados Dos empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Lei de Ação de Liberdade. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Os agregados familiares privados eo sector sem fins lucrativos O Bureau of Labor. Forex Correlation. The correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas Por exemplo, ele nos permite saber se dois Dois pares de moedas vão se mover de uma maneira similar ou não Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 10 0 se eles se movem na mesma direção e de -100 se eles se movem em direções opostas Uma correlação perto de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado. O cálculo da correlação neste site usa A fórmula padrão conhecida como o coeficiente de correlação de Pearson O comprimento da série é dado pelo campo Num Period Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipédia. Como os dados utilizados. Gestão de riscos. Pode ser importante Para saber se as posições em aberto em uma carteira são correlacionadas Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas, por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK, você deve antecipar o fato de que se uma das posições atinge seu stop-loss, então Os outros dois são muito susceptíveis de ser também perda de tomada de posições Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições, a fim de evitar uma perda grave. Modificação do mercado. Uma modificação do c Por exemplo, se o EURUSD e a GBPUSD estiverem fortemente correlacionados durante vários meses e depois des-correlacionados, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança pode-se ver o início ou final de uma tendência em uma das duas moedas. Ferramentas de negociação. Como usar a correlação de moedas em seu Trading. So agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo Fora de um gráfico extravagante Mas nós apostávamos que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer o seu comércio mais bem sucedido Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramenta do comerciante. Há várias razões.1 Eliminar negociação counterproductive. Utilizing correlações podem ajudá - Fora de posições que irá cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição de longo USD USD e longo USD CHF é, t Inútil e às vezes caro Além de pagar pela propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima e os outros para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Lucros de alavancagem ou perdas Você tem o Oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar os lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD atrás atrás de EUR USD praticamente passo para Step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente estaria fazendo uso da alavancagem lucro Mucho se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal.3 Diversificar o risco. Compreender Que as correlações existem também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de trocar um par de moedas única o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Que têm uma correlação forte a muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você é otimista em USD . Em vez de abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e curto um GBP USD que protegê-lo de algum risco e diversificar sua posição global. No caso de o dólar americano se vender, o euro pode ser afetado Em menor medida do que a libra.4 Risco hedge. Although hedging pode resultar em realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição longa EUR USD e ele começa a ir contra você, abra uma pequena posição longa em Um par que se move contra o EUR USD, como USD CHF. Major perdas evitadas. Você pode aproveitar os diferentes valores pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm uma quase perfeita -1 0 correlação inversa, Seus p Ip valores são diferentes Assumindo que você troca de um mini-lote de 10.000, um pip para EUR USD equivale a 1 e um pip para USD CHF é igual a 0 93.If você comprar um mini lote EUR USD, você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USD CHF Se EUR USD cair 10 pips, você estaria para baixo 10 Mas o seu USD CHF comércio seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Even embora hedging soa como a maior coisa desde pão fatiado, Ele tem algumas desvantagens Se EUR USD rallys, seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se USD cai 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, Permanece plana, ou heck, também cai Sua conta será sangramento mais vermelho, então você vai gostar. Então, tenha cuidado ao hedging.5 Confirmar breakouts e evitar fakeouts. You pode usar correlações de moeda para confirmar sua entrada de comércio ou sinais de saída. Por exemplo, O EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa o preço acti Em e estão olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, você verificar para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude como EUR USD. Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD CHF e USD JPY estão negociando perto dos níveis chaves da resistência. Isto diz-lhe que a movimentação recente é dólar EU-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR USD desde que os outros três pares estão se movendo similarmente Então você decide que você vai trocar o breakout quando ele ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não é Aumentando e USD CHF é sideways. This é geralmente um forte sinal de que o declínio EUR USD não é dólar EU relacionados e mais provável impulsionado por algum tipo de notícia EU negativo. Preço pode realmente comércio abaixo do nível de suporte principal que você está monitorando mas porque Os outros três pares correlacionados aren t se movendo em proporção com EUR USD, haverá falta de qualquer acompanhamento de preços e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda queria negociar esta configuração, uma vez que você didn T obter qualquer confirmação de correlação dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho de posição menor. Salvar o seu progresso, assinando e marcando a lição completa.
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