Mitos e fatos de negociação de curva de equidade. A maioria dos comerciantes ouviu o conceito de transformar uma estratégia de negociação e desligar ou aumentar o tamanho decrescente quando a curva de equidade sobe acima ou cai abaixo de uma média móvel especificada, quebra a um determinado novo baixo ou alto, Tem um número especificado de dias perdidos consecutivos O fato é que cada comerciante faz algum tipo de negociação de curva de equidade, se eles percebem ou não Uma vez que um comerciante faz uma decisão com base na curva de equidade, ele está em efeito de negociação de curva de equidade. Método popular de negociação de curva de equidade envolve o uso de um indicador como um interruptor dominante Um interruptor de média móvel na curva de equidade é o método mais popular A premissa é negociar apenas quando a curva de equidade está acima da sua média móvel Claro, proponentes deste Equidade curva técnica de negociação normalmente mostram exemplos brilhantes que provam a utilidade da técnica Mas, realmente funciona Como você configurá-lo e avaliá-lo. Esta série de duas partes irá analisar Os prós e contras da curva de equidade de negociação Nesta primeira parte, vamos estabelecer definições e algumas linhas de base para a análise Na segunda parcela, vamos examinar a curva de equidade de negociação para alguns sistemas de negociação real. Trading a curva. Na sua forma mais simples , A negociação de curva de equidade é uma metodologia na qual a estratégia é ativada e desativada com base nas características da curva de equidade. Isso normalmente é feito pela aplicação de um indicador, como uma média móvel ou um breakout para a curva de equidade, ou empregando um gatilho Como o interruptor por exemplo, o gatilho poderia estar desligando a estratégia após X dias de perdas consecutivas. Um exemplo de negociação de curva de equidade é mostrado em Acima da média abaixo Neste caso, a estratégia é desligada quando a curva de equidade sempre abaixo Sua média móvel de 25 períodos Quando o sempre em equidade está acima da curva de média móvel, a estratégia é permitida para tomar negociações Consequentemente, a negociação é permitida para as negociações em azul, ea negociação cessa que é , O comerciante é líquido apartamento para os comércios vermelhos. Note que depois de seguir as regras acima, há um comércio azul tomadas abaixo da curva de equidade e um comércio vermelho acima dela Isso não é um erro e realmente destaca um erro importante que muitas pessoas fazem O comércio azul abaixo da média móvel é tomado porque a curva de patrimônio não cai abaixo da linha de média móvel até que a negociação seja concluída. Antes dessa negociação, após a negociação anterior, a curva de patrimônio líquido está acima da média móvel, o que indica que O próximo comércio deve ser tomada Ao usar um interruptor de curva de equidade, você precisa ter cuidado para certificar-se de que as decisões comerciais são feitas apenas com conhecimento prévio. Reaping recompensas abaixo mostra o efeito líquido desta negociação de curva de patrimônio em particular, com uma comparação com a curva original Como visto no gráfico, neste caso o desempenho melhora por causa da curva de equidade técnica. Claro, usando um cálculo de média móvel em um Equidade tem todas as desvantagens que uma média móvel tradicional tem sobre os dados do preço de mercado Ele tem um atraso interno por definição Seu desempenho também sofre em situações de tipo whipsaw, ea média móvel pode ser otimizado em dados históricos Por causa disso , Pode ser útil olhar para outros tipos de disparadores de curva de patrimônio. Um gatilho poderia ser um breakout n-bar Nesta aplicação, o sistema pararia de negociação quando um n-bar baixo da curva de equidade ocorreu Negociação cessaria até que o original A curva de equidade voltou acima da n-bar baixo Este indicador, no entanto, também poderia ser sobre-otimizado, variando o valor de n até um bom ajuste foi descoberto. Outro possível gatilho é desligar a estratégia afte De um ponto de vista psicológico, tal abordagem poderia ter apelação para muitos comerciantes. Não funcionaria nos casos em que os dias perdidos consecutivos tendem a ser seguidos por dias vencedores, uma reversão para a média Situação, o que na verdade ocorre com muitos sistemas de negociação. A curva de curva de qualidade pode ficar muito complicado, porque apenas sobre qualquer indicador ou gatilho poderia ser aplicado a ele Em efeito, torna-se sua própria estratégia de negociação, mas em vez de comprar decisões de venda sendo feitas Sobre os dados de preço do instrumento, as decisões são feitas sobre a curva de equidade. Sobre o Author. Kevin J Davey tem sido comercial por mais de 25 anos Kevin é o autor do edifício Winning Algorithmic Trading Systems. I estava realmente animado sobre a minha estratégia Pilum dois Meses atrás A pesquisa parecia ótimo e tudo estava pronto para rock and roll Testes de demonstração começou e, em seguida, não aconteceu muito. O Quantilator é na maior parte terminado, o que finalmente me deu tempo para círculo volta e revisão wha T aconteceu com Pilum. Live negociação de demonstração de Pilum 9 de dezembro de 2017 a 7 de fevereiro de 2017. O resultado esperado foi que eu iria ganhar 75 do tempo Trades eram raros, então eu pensei que talvez eu estou apenas tendo má sorte Mas então a minha vitória Taxa permaneceu preso em torno de 50 Testes estatísticos simples me disse que isso era improvável que seja má sorte. Eu usei o tempo de pesquisa para derramar sobre o meu código de pesquisa e para compará-lo com trades ao vivo O que eu encontrei foi que uma única linha de código AHHHHHHHHHHHHHHH foi incorretamente cálculo Meu preço de entrada, dramaticamente overstating os lucros. O código defeituoso produzido esta curva de equidade a partir de uma única combinação de settings. When o resultado real, correto se parece com isso mesmo com as mesmas configurações. O backtest precisas de Pilum. I ser honesto eu gosto do Falso backtest muito mais. O novo backtest de ajuste único não é tão bom, mas ainda é digno de comércio. Existem algumas características que eu não gosto e características que eu amo Let s cavar naqueles. O que eu não gosto. A freqüência de Trades é muito lo W De 19 meses houve um total de 43 negócios 43 negócios para compor um backtest em 40 instrumentos é um número muito pequeno. Se não fosse para o padrão estatístico de backup da freqüência, eu não consideraria o teste No entanto, há 20.000 barras de cada um dos 44 instrumentos Existem 880.000 barras totais usadas para analisar se o meu padrão Pilum oferece qualquer valor preditivo. As predições mais valiosas, no entanto, também são excepcionalmente raras É por isso que eu não sou capaz de obter a freqüência de negociação mais alta, Seria potencialmente liso o returns. My sistemas anteriores como QB Pro e Dominari negociado ativamente para ganhos relativamente pequenos custos de negociação exerceu um impacto maciço sobre o desempenho global. O backtest preciso de Pilum. Now olhar novamente na correta equidade curva a imagem para a direita Você vê o lucro final de aproximadamente 0 14 Que sa 14 retorno desalavancado durante um período de 19 meses. Alocando 2 1 ou 3 1 alavancagem sobre esta estratégia poderia rendimentos anuais médios de 15-25.Detecting escondido Den risco. Uma medida chave do risco é skewness Você não pode usar esse termo você mesmo, mas é algo que a maioria de você já compreende A maior queixa sobre as pessoas que negociam Dominari foi que o vencedor médio em relação ao perdedor médio foi fortemente inclinado para os perdedores. Dominari vence na maioria dos meses, mas quando ele perdeu em dezembro foi devastador eu implementei o que eu pensei que era uma parada de carteira após as consequências de 9 de dezembro Então eu tive uma perda menor, mas ainda muito doloroso em janeiro O nível de portfólio parar a perda de 3 deve evitar futuras explosões agora que eu sei o que está errado. Eu ainda acredito em Dominari Mas, eu obviamente perdi o trabalho da maior parte do ano devido a esses eventos. Sabendo que skewness é uma boa medida de risco de explosão, mesmo se você nunca Visto em um backtest, como aconteceu com Dominari, Pilum parece extremamente encorajador. Este é um histograma de lucro e perda por dias Você deve observar algumas coisas. A barra mais alta está à direita de 0 Isso significa que a maioria Resultado freqüente é ganhar. O maior dia vencedor é dramaticamente melhor do que o pior dia perdendo O pior resultado foi uma perda de 2 O melhor resultado é ganhos perto de 10 em um único dia unleveraged. This é o perfil estatístico de uma idéia que é muito mais Provavelmente para pegar uma avalanche de lucros do que é para ser soprado out. It fica ainda melhor. Você diria que as curvas de equidade azul e vermelho são altamente ou vagamente correlacionados Olhe atentamente. Escrever este post no blog me fez pensar cuidadosamente sobre a estratégia Pilum Eu decidi que talvez eu deveria ver se todos os lucros são provenientes de diferentes configurações ao mesmo tempo Há muito pouco risco de overfitting os dados como a minha estratégia só tem 1 grau de liberdade. As barras azuis são a curva de equidade da Configuração 1 . As barras vermelhas são para o Ajuste 2. Você acha que estas são estreitamente ou vagamente correlacionada. Se você disse vagamente correlacionado, então você está correto Observe como cada curva de equidade mostra grandes saltos de lucro Você observou como esses saltos de lucro ocorrem Em diferentes dias. A definição azul skyrockets em um único dia em novembro de 2017 deixa a curva de equidade vermelho sufocando em sua poeira. Mas então, olha o que acontece como eu avançar em dezembro A curva vermelha dramaticamente pega até a curva azul e até mesmo ultrapassa A correlação entre as duas estratégias é apenas 57bine múltiplas configurações em um portfolio. This é uma curva muito mais agradável equity. Loose correlações são um GIFT A combinação de duas curvas de capital bumpy em uma única estratégia torna o desempenho muito, muito mais suave. Os percentuais de Dias que são rentáveis também aumenta Setting 1 é rentável em 58 0 de dias Setting 2 é rentável em 53 5 de days. But combiná-los torna Pilum rentável em 68 2 de dias Awesome. That também fornece mais dados, o que me coloca em um forte Posição para analisar a skewness da estratégia Olhe para os histogramas de freqüência abaixo Eles são do mesmo tipo de histogramas que eu mostrei na primeira seção deste post do blog Como você vai notar, eles parecem muito diferentes. O resultado mais provável para um dado dia é um pequeno vencedor. A barra verde alta é o resultado de negociação mais provável para qualquer dia com ordens cheias O dia médio é um retorno positivo de 0-1. A pequena barra vermelha é a pior negociação Dia da estratégia combinada. As pequenas barras verdes são os melhores dias de negociação da estratégia combinada. Olhe o quão longe para a direita as barras verdes vão O maior vencedor é mais de 3x a maior perda E, há tantos mais grandes vencedores em comparação Para vencedores perdedores. Giant são muito mais prováveis do que as perdas comparáveis. Eu imediatamente empurrou Pilum em negociação ao vivo esta combinação de duas estratégias que eu espero que adicionando um segundo grau de liberdade e executando cerca de 30 versões diferentes da estratégia, todos com configurações diferentes irá adicionar a O desempenho e suave os retornos ainda further. Dominari hasn t sido trabalhando em minha conta FXCM, que é muito difícil de aceitar, porque a falta de desempenho parece ser uma questão de execução enterrado Pilum, no entanto, tra Des muito raramente É improvável que a qualidade de execução fará uma diferença dramática nos resultados a longo prazo. Então, eu vou converter a conta FXCM para negociação Pilum exclusivamente Que será oferecido como uma estratégia em Collective2 nas próximas semanas, um Empresa com quem eu tenho trabalhado de perto Os seus usuários são mais investidor, em vez de comercialização orientada que eles são muito mais propensos a ver baixa freqüência de negociação como uma coisa boa Eu suspeito que a maioria das pessoas aqui têm uma opinião diferente e quer ver um monte de ação no mercado. Alguns dos posts mais interessantes que foram publicados na QUSMA comparam e contrastam uma série de diferentes métodos de medição de uma dada condição A postagem mais recente neste estilo procurou comparar diferentes métodos de medir a rectidão de uma curva de equidade. Aqui estão Algumas das métricas que o artigo olhou. Há, naturalmente, algumas métricas de rectidão padrão R-quadrado é o mais popular, e funciona muito bem Eu gosto de levantar para o 4 Th ou assim, a fim de ampliar diferenças pequenas e torná-lo um pouco mais legível Outra métrica popular é a K-Ratio, dos quais existem pelo menos 3 diferentes versões flutuando em torno da K-Ratio também leva retorno em conta, por isso s Não puramente uma medida de rectidão Eu prefiro a versão de Zephyr que é calculada como a inclinação da curva de equidade dividida por seu erro padrão. O autor continua sugerindo algumas outras variáveis que seriam interessantes para considerar. Alguns outros números eu acho que pode ser interessante a proporção Entre a área de diferença acima e abaixo do ideal, a volatilidade da diferença, a volatilidade da diferença abaixo do ideal, o desvio absoluto médio eo desvio absoluto médio abaixo do ideal padronizado à magnitude da curva. Neste ponto, O autor lança um curveball e introduz uma nova métrica chamada Qusma Equity Curve Straightness, Downward Deviation e Stability Measure QECSDDSM Esta nova métrica é design Ed exclusivamente para medir a rectidão da curva de equidade. Medir a rectidão de uma curva de equidade é uma maneira interessante de avaliar a volatilidade. O restante do artigo usa a nova métrica e compara os resultados que calcula para os de outras métricas possíveis em quatro Diferentes conjuntos de dados Os resultados acabaram mostrando que não havia muita diferença entre os diferentes métodos. Em geral, a maioria dos números concorda umas com as outras em termos de ordenar as curvas de melhor para pior, então a formulação real de QECSDDSM não realmente O artigo passa a testar as métricas em uma coleção diferente de conjuntos de dados Mais uma vez a nova métrica não conseguiu superar significativamente as métricas já existentes No entanto, a oferta acredita que a nova métrica poderia ser potencialmente útil após o desenvolvimento. Os resultados do primeiro backtest são de segmentar o meu preço-SMA cross forex estratégia Olhando para trás, eu realmente deveria ter pré-pesquisado este Idéia antes de publicamente avançar Olhe antes de saltar. Eu redescobri o mesmo problema irritante que desperdiçou 2 meses da minha vida de volta em março de 2017 Estou mais irritado em encontrar os mesmos resultados novamente do que qualquer coisa Se você fosse capaz de trocar cruzamentos sobre a SMA 200 Sem a propagação da estratégia faz gobs e gobs de money. The idéia levou a usar SMA 200 cruzamentos de preços para o comércio com ordens de limite de livre usando BBBO Melhor Oferta Melhor Oferta Que caiu plana após ordens receberam uma taxa de enchimento 80 em vários corretores Ele precisava 95 Preencha taxas para trabalhar. A estratégia olha enganosamente atraente É completamente inútil. Real custos de comércio mundial, incluindo a propagação e derrapagem funciona para algo como 2 pips em EURUSD A estratégia negociada 29.132 vezes no gráfico M1 para ganhar um lucro de 118.970 O problema é que o custo spread 2 pip teria custado 582.640 A curva de equidade bonito custos 4 por cada 1 de lucro Não é bom. O preço atravessou o período 200 simples média móvel mais de 29,0 00 vezes em 2017. A análise da curva de distância da SMA não resultou como eu esperava Havia muito menos oportunidades de negociação longe da média móvel do que eu previ a SMA é mais pegajoso do que eu pensei anteriormente Não importa onde eu olhei, a estratégia sempre gasto Mais dinheiro em custos de negociação do que ele ganhou Eu postei todas as imagens aqui por uma questão de meticulosidade. Eu estarei movendo isso até o gráfico M5 na próxima rodada de testes Todo mundo pode dizer um alto, eu disse-lhe so. Trades entrar Em 0 1 de distância do SMA 200.does qualquer um sabe onde eu posso encontrar um site ou um pacote de qualquer tipo que me permite traçar um grath de uma equidade de contas fez uma pesquisa e não poderia encontrar nada um programa ou página da web tão simples como permitir Me para introduzir um valor contas de número após cada comércio ou fim do dia e pressione enter para então ter um show grath na tela uma imagem dos altos e baixos da minha conta thanks. Nov 15, 2007, 12 25 am. Joined dezembro de 2002. Originalmente publicado por tightstops. does anyone know where i Pode encontrar um site ou um pacote de qualquer tipo que me permite traçar um grath de um patrimônio de contas fez uma pesquisa e não poderia encontrar nada um programa ou página da web tão simples como permitir-me para introduzir um número contas valor após cada comércio ou final do dia E pressione enter para então ter um grath mostrar na tela uma imagem dos altos e baixos da minha conta thanks. How sobre a entrada em uma planilha como excel e, em seguida, gráficos it. Joined Jul 2007.Eu só uso Excel Deve admitir que se você Re fazer cem trocas por dia, você d tem que digitar cada lucro e perda figura separadamente, a menos que você obtenha uma figura global no final de cada day. ETA sod-lo, estou me sentindo generoso Você pode me comprar uma cerveja se você encontrá-lo Útil Minha planilha ligeiramente ajustada anexada Se você manchar quaisquer erros, deixe-me saber Demo números incluídos para que você possa ver como ele funciona Também, inclui 10 dias de média móvel linha Shouldn t tem qualquer vírus anexado e não tem qualquer macros É simples como eu . Os mercados podem permanecer solvente mais por muito tempo do que você pode permanecer irracional My sports trading challenge. Last edited by shadowninja Nov 15, 2007 at 2 17pm.
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